什么是银行压力测试(Bank Stress Test)?

银行压力测试本质上是对未来事件的模型或模拟,用以证明一家机构在应对金融环境变化方面的能力。这些测试通常是为了显示预测或可能的变化对组织的影响,通常是基于一些因素和测试标准。银行压力测试可以包括基于实际情况...
银行压力测试本质上是对未来事件的模型或模拟,用以证明一家机构在应对金融环境变化方面的能力。这些测试通常是为了显示预测或可能的变化对组织的影响,通常是基于一些因素和测试标准。银行压力测试可以包括基于实际情况的多种方案和测试,包括现实测试和"最坏情况"测试。虽然银行可以对自身进行测试,但金融监管机构和政府机构也会在更大范围内运行这些测试,以了解多个系统如何应对危机。银行压力测试本质上是对未来事件的一种模型或模拟,用以证明一家机构在应对金融环境变化方面的能力。银行压力测试的目的是创建一个事件模型,以了解集团在特定情况下的运作情况。压力测试一般指的是模拟一个强度事件,以观察系统在这期间的运行情况。在创建银行压力测试时,负责人通常会考虑财务状况的多种可能性。利用银行的相关信息,一种模拟,在这种模拟中,考虑未来的变化,看它们如何处理这种情况。银行压力测试通常设计为创建几个不同的场景,以便完全了解一个组织可以处理哪些情况。例如,财务分析师在运行测试时,他们可能会使用预测的经济预测,看看银行如何应对这种情况,然后用更严重或更可怕的可能性来创建更多更像"最坏情况"的测试"如果一家机构能够通过这类灾难性的银行压力测试,那么在测试模型成为现实的情况下,它很可能能够做到这一点。分析师可以利用有关某家机构当前状况的数据,对一家特定机构进行银行压力测试。这类测试大多从未向公众公布,但银行压力测试也可以由政府机构进行,尤其是负责监督和监管某个国家银行业的机构。大型测试通常使用多家银行的数据和更稳健的模型来进行大范围的分析。这种测试很困难,而且可能比单个机构的测试更不精确,但它提供了对金融期货的更全面的看法,这些测试通常向公众公布,旨在提振人们对经济体系的信心,并向某些银行表明需要改进。
  • 发表于 2020-09-28 19:53
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  • 分类:经济金融

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